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Análisis de persistencia en acciones financieras en el mercado colombiano a través de la metodología de Rango Reescalado (R/S)

dc.creatorNieto M., Héctor David
dc.creatorÁlvarez C., Jairo Eberto
dc.creatorRodríguez S, Edgar Leonardo
dc.date2016-06-30
dc.date.accessioned2020-08-21T19:46:19Z
dc.date.available2020-08-21T19:46:19Z
dc.identifierhttps://revistas.unbosque.edu.co/index.php/cuaderlam/article/view/1783
dc.identifier10.18270/cuaderlam.v12i22.1783
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/10023
dc.descriptionEl sistema financiero se ha vuelto un tema de estudio de gran relevancia para las áreas económicas y financieras, las cuales buscan nuevos métodos para obtener una visión acertada en la toma de decisiones por parte de los diferentes inversionistas. Por ello, el presente documento tiene como propósito mostrar cómo la aplicación de la metodología de rango reescalado y exponente de Hurst logra analizar y determinar la persistencia y las estructuras con fenómenos irregulares (autocorrelación) dentro del mercado colombiano. Para ello, se tomaron como muestra cinco de las acciones más representativas de la bolsa de valores de Colombia y del índice Colcap (grupo Aval, Ecopetrol, Bancolombia y el grupo Éxito), así como sus rendimientos, de acuerdo con sus oscilaciones durante un periodo de cinco años. Al implementar la metodología de Rango Reescalado, se encontró que los activos analizados presentan fenómenos de persistencia y antipersistencia en las series de tiempo, lo que muestra que ninguna de las acciones se encuentra bajo el supuesto de normalidad. Por lo tanto, es necesario implementar nuevas herramientas que permitan mayor firmeza en los análisis, como pueden ser el R/S modificado, expuesto por Lo (1991) o variables que permitan determinar procesos estocásticos dentro de las series, lo cual es fundamental para brindar una mayor rigurosidad al cálculo matemático para que este apoye de una forma más eficiente a los inversionistas.es-AR
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad El Bosquees-ES
dc.relationhttps://revistas.unbosque.edu.co/index.php/cuaderlam/article/view/1783/1365
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dc.rightsDerechos de autor 2016 Universidad El Bosquees-ES
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0es-ES
dc.sourceCuadernos Latinoamericanos de Administración; Vol 12 No 22 (2016); 23-32en-US
dc.sourceCuadernos Latinoamericanos de Administración; ##issue.vol## 12 ##issue.no## 22 (2016); 23-32es-AR
dc.sourceCuadernos Latinoamericanos de Administración; Vol. 12 Núm. 22 (2016); 23-32es-ES
dc.source2248-6011
dc.source1900-5016
dc.source10.18270/cuaderlam.v12i22
dc.titleAnálisis de persistencia en acciones financieras en el mercado colombiano a través de la metodología de Rango Reescalado (R/S)es-AR
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dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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