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Modelo de Markowitz y modelo de Black-Litterman en la optimización de portafolios de inversión

Modelo de markowitz y modelo de Black-Litterman en la optimización de portafolios de inversión

dc.creatorFranco-Arbeláez, Luis C.
dc.creatorAvendaño-Rúa, Claudia T.
dc.creatorBarbutín-Díaz, Haroldo
dc.date2011-06-21
dc.date.accessioned2021-03-18T21:02:46Z
dc.date.available2021-03-18T21:02:46Z
dc.identifierhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/40
dc.identifier10.22430/22565337.40
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/11379
dc.descriptionThe optimization of investment portfolios is a central aspect in the financial world. Markowitz's model has been successful on a theoretical level in the middle of finance, about the structuring of portfolios and the search of implicit diversify in the investment analysis. However, in practice, there are difficulties and disadvantages that has been a notable influence on the limited success of its implementation. In this article is done a reflective study of the disadvantages of this model in real situations, and presents the Black-Litterman model as an alternative methodology that helps to neutralize some of these disadvantages and maximizing the expected return, generating a more efficient, stable and diversified portfolio.en-US
dc.descriptionLa optimización de portafolios de inversión es un aspecto central en el mundo financiero. El modelo de Markowitz ha logrado éxito a nivel teórico en el medio de las finanzas, en cuanto a la estructuración de portafolios y en la búsqueda de la diversificación implícita en el análisis de inversiones. Sin embargo, en la práctica, se presentan dificultades e inconvenientes, que han influido notoriamente en el poco éxito de su aplicación. En este artículo se hace un estudio reflexivo sobre las desventajas de este modelo en situaciones reales, y se presenta el modelo de Black-Litterman como alternativa metodológica que contribuye a neutralizar algunas de esas desventajas y permite maximizar el rendimiento esperado, generando un portafolio más eficiente, estable y diversificado.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherInstituto Tecnológico Metropolitano (ITM)en-US
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/40/39
dc.rightsCopyright (c) 2017 Tecno Lógicasen-US
dc.sourceTecnoLógicas; Num. 26 (2011); 71-88en-US
dc.sourceTecnoLógicas; Num. 26 (2011); 71-88es-ES
dc.source2256-5337
dc.source0123-7799
dc.subjectMarkowitzen-US
dc.subjectBlack-Littermanen-US
dc.subjectvolatilidaden-US
dc.subjectriesgoen-US
dc.subjectgestión de portafoliosen-US
dc.subjectexpectativasen-US
dc.subjectMarkowitzes-ES
dc.subjectBlack-Littermanes-ES
dc.subjectvolatilidades-ES
dc.subjectriesgoes-ES
dc.subjectgestión de portafolioses-ES
dc.subjectexpectativases-ES
dc.titleModelo de Markowitz y modelo de Black-Litterman en la optimización de portafolios de inversiónen-US
dc.titleModelo de markowitz y modelo de Black-Litterman en la optimización de portafolios de inversiónes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArticlesen-US
dc.typeArtículoses-ES


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