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Principios de cálculo de prima basados en una medida de riesgo coherente para su empleo en la tarificación actuarial de un seguro del ramo de vida: Aplicación a un seguro con cobertura de supervivencia (seguro de rentas)

dc.contributornull
dc.creatorHenández Solís, Montserrat; Universidad Nacional de Educación a Distancia
dc.date2018-02-24T15:35:54Z
dc.date2020-04-15T19:22:47Z
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dc.date2020-04-15T19:22:47Z
dc.date2013-07-05
dc.date.accessioned2025-10-30T13:47:37Z
dc.date.available2025-10-30T13:47:37Z
dc.identifierhttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/12086
dc.identifier2500-7556
dc.identifier0123-1154
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10554/27556
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/188172
dc.descriptionEn este artículo se lleva a cabo un estudio de los diferentes principios de cálculo deprima existentes en el ramo de las ciencias actuariales para realizar el proceso de tarificaciónen un seguro con cobertura de supervivencia (el seguro de rentas vitalicio).Los principios que se estudian en este trabajo de investigación se aplican, tanto enel ramo de los seguros generales como en el del ramo de vida, siendo éste último elseleccionado para este estudio. De todos los principios estudiados se han seleccionadolos que verifican el llamado criterio de coherencia (Artzner, P. Delbaen, F. Eber,JM. Heath, D. (1999)). Y para esto se han realizado las demostraciones matemáticasde los axiomas de coherencia para todos y cada uno de los principios de cálculo deprima. Una vez seleccionados los principios con los que se trabaja, que van a ser dos,el principio de prima neta y el principio basado en la función de distorsión en formade potencia, se aplican para el cálculo de la prima única de riesgo, tanto a nivel generalcomo ejemplificado a dos leyes de supervivencia usadas con regularidad en el ramode vida, la primera y segunda ley de Dormoy.
dc.formatPDF
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherPontificia Universidad Javeriana
dc.relationhttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/12086/9993
dc.relationhttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/12086/9994
dc.relationRevista Ibero-Latinoamericana de seguro; Vol. 22, Núm. 38 (2013)
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.titlePrincipios de cálculo de prima basados en una medida de riesgo coherente para su empleo en la tarificación actuarial de un seguro del ramo de vida: Aplicación a un seguro con cobertura de supervivencia (seguro de rentas)
dc.typehttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.typeArtículo de revista
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article


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