Modelo discreto cierto (y simple) para determinar una ratio de pérdidas por catástrofes subyacente de los derivados sobre seguros (insurance-linked derivatives, ils)

Pérez-Fructuoso, María José; Madrid Open University, UDIMA)

dc.contributor	null
dc.contributor	null
dc.creator	Pérez-Fructuoso, María José; Madrid Open University, UDIMA)
dc.date	2018-02-24T15:35:29Z
dc.date	2020-04-15T19:22:07Z
dc.date	2018-02-24T15:35:29Z
dc.date	2020-04-15T19:22:07Z
dc.date	2016-07-30
dc.date.accessioned	2025-10-30T13:50:59Z
dc.date.available	2025-10-30T13:50:59Z
dc.identifier	http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/17440
dc.identifier	10.11144/Javeriana.ris44.mdcd
dc.identifier	2500-7556
dc.identifier	0123-1154
dc.identifier	http://hdl.handle.net/10554/27433
dc.identifier.uri	http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/189245
dc.description	En este artículo se desarrolla un modelo discreto simple para determinar un índice de pérdidas por catástrofes que pueda utilizarse como subyacente de los derivados vinculados a seguros (insurance-linked derivatives). Para ello se considera que en cada periodo únicamente puede producirse una catástrofe cuya cuantía total está formada por la suma de dos variables: la cuantía de siniestros pendiente de declarar y la cuantía declarada de siniestros. Como hipótesis central del modelo se supone que la cuantía de siniestros pendiente de declarar decrece proporcionalmente en el tiempo a razón de una tasa constante, denominada ''tasa nominal de declaración de siniestros'', que, en el caso de periodos unitarios, coincide con la tasa efectiva de declaración de siniestros y que funciona como una tasa nominal de descuento.
dc.description	This paper developes a simple discrete model to determine catastrophic loss indexes underlying insurance-linked derivatives. To this aim, we consider just a single catastrophe ocurring in each interval, whose total amount results from the sum of two variables: the incurred-but-not-yet-reported claims amount and that of the reported claims. Our model’s core assumption is that the incurred-but-not-yet-reported claims amount decreases proportionally in time at the rate of a constant named ''nominal claim reporting rate,'' which coincides with the effective claim reporting rate in the case of unitary periods, and which works as a nominal rate of discount.
dc.format	PDF
dc.format	application/pdf
dc.language	spa
dc.publisher	Pontificia Universidad Javeriana
dc.relation	http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/17440/13955
dc.relation	Revista Ibero-Latinoamericana de seguro; Vol. 25, Núm. 44 (2016)
dc.rights	Copyright (c) 2016 María José Pérez-Fructuoso
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rights	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.subject	incurred-but-not-yet-reported loss amount; reported loss amount; asymptotic claim reporting rate; catastrophic loss index; nominal claim reporting rate
dc.subject	cuantía de siniestros declarada; cuantía de siniestros pendiente de declarar; índice de pérdidas; tasa nominal de declaración de siniestros
dc.title	Modelo discreto cierto (y simple) para determinar una ratio de pérdidas por catástrofes subyacente de los derivados sobre seguros (insurance-linked derivatives, ils)
dc.title	Modelo discreto cierto (y simple) para determinar una ratio de pérdidas por catástrofes subyacente de los derivados sobre seguros (insurance-linked derivatives, ils)
dc.type	http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type	Artículo de revista
dc.type	http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type	info:eu-repo/semantics/article

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