Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo

Perez Fructuoso, María José; Universidad a Distancia de Madrid (Madrid Open University, UDIMA).

dc.contributor	null
dc.contributor	null
dc.creator	Perez Fructuoso, María José; Universidad a Distancia de Madrid (Madrid Open University, UDIMA).
dc.date	2018-02-24T15:35:22Z
dc.date	2020-04-15T19:23:18Z
dc.date	2018-02-24T15:35:22Z
dc.date	2020-04-15T19:23:18Z
dc.date	2015-11-30
dc.date.accessioned	2025-10-30T13:58:52Z
dc.date.available	2025-10-30T13:58:52Z
dc.identifier	http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/16064
dc.identifier	10.11144/Javeriana.ris43.cipc
dc.identifier	2500-7556
dc.identifier	0123-1154
dc.identifier	http://hdl.handle.net/10554/27382
dc.identifier.uri	http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/191717
dc.description	Este artículo propone un modelo continuo para determinar el índice de pérdidas aseguradas desencadenante de los Insurance-Linked Securities, ILS. Para ello, se considera que la cuantía total de la catástrofe cubierta en la emisión, está formada por la suma de dos variables aleatorias, la cuantía declarada de siniestros y la cuantía de siniestros pendiente de declarar. La hipótesis central del modelo se basa en suponer un decrecimiento temporal de esta última cuantía, proporcional a una función exponencial, que denominamos tasa de declaración de siniestros asintótica. La dinámica de este decrecimiento la representamos a través de un movimiento browniano geométrico y la cuantía declarada de siniestros, numerador de la ratio de pérdidas que se quiere determinar, se obtiene por diferencia entre la cuantía de siniestros pendiente de declarary la cuantía total de la catástrofe.
dc.description	This article proposes a continuous model to determine the loss-index-trigger of Insurance-Linked Securities (ILS). To this aim, we consider that the total amount of the thus covered catastrophe results from the sum of two random variables, the reported claims amount and the reported-but-not-yet-reported claims amount. The central hypothesisof our model assumes a temporary decrease of the latter, proportional to an exponential function that we call asymptotic reporting claims rate. We represent the dynamics of this decrease through a geometric Brownian motion, wheras the reported claims amount, numerator of the loss ratio intended to be determined, is obtained by the difference between the incurred-but-not-yet-reported claims amount and the catastrophe’s total amount.
dc.format	PDF
dc.format	application/pdf
dc.language	spa
dc.publisher	Pontificia Universidad Javeriana
dc.relation	http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/16064/13365
dc.relation	Revista Ibero-Latinoamericana de seguro; Vol. 24, Núm. 43 (2015)
dc.rights	Copyright (c) 2016 María José Perez Fructuoso
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rights	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.subject	nsurance-linked securities; cuantía de siniestros pendiente de declarar; cuantía declarada de siniestros, tasa de declaración de siniestros asintótica; índice de pérdidas por catástrofes; movimiento Browniano geométrico
dc.subject	insurance-linked securities; incurred-but-not-yet-reported loss amount; reported loss amount; asymptotic claim reporting rate; catastrophic loss index; geometric Brownian motion
dc.title	Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo
dc.title	Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo
dc.type	http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type	Artículo de revista
dc.type	http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type	info:eu-repo/semantics/article

Ficheros en el ítem

Ficheros	Tamaño	Formato	Ver
No hay ficheros asociados a este ítem.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

JaverianBogOAI [18890]

Mostrar el registro sencillo del ítem