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NEW APPROACH ON MAXIMIZATION OF INVESTMENT PORTFOLIOS FOR A BETTER RENTABILITY IN THE CONTRIBUTIONS

UN NUEVO ACERCAMIENTO SOBRE LA MAXIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN PARA UNA MAYOR RENTABILIDAD EN LAS CONTRIBUCIONES

dc.creatorBright, Osu
dc.creatorGranados Ortiz, Carlos
dc.date2021-05-30
dc.date.accessioned2022-05-25T14:22:13Z
dc.date.available2022-05-25T14:22:13Z
dc.identifierhttps://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/7926
dc.identifier10.18041/1909-2458/ingeniare.30.7926
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/37648
dc.descriptionIn this work, it showed how investment portfolios of a pension scheme are often maximized within the presence of return clause of contributions is presented. This clause permited return of accumulated contributions along side predetermined interest from harmless asset to members’ families whenever death occurs to their relations. Also considered herein are investments in cash, marketable security and loan to extend the entire accumulated funds of the pension scheme left to be distributed among the surviving members such the worth models of marketable security and loan followed geometric Brownian motions. the sport theoretic approach, separation of variable technique and mean variance utility were wont to obtain closed form solutions of the optimal control plans for the assets and therefore the efficient frontier. Next, the consequence of some parameters on the optimal control plans with time is numerically analysed. Furthermore, a theoretical comparison of our result with an existing result was given.en-US
dc.descriptionEn este trabajo, se mostró cómo se pueden maximizar las carteras de inversión de un plan de pensiones teniendo en cuenta una cláusula de devolución de contribuciones. Esta cláusula permitió la devolución de las contribuciones acumuladas junto con un interés predeterminado de un activo libre de riesgo, para aquellas familias el cual alguno de sus familiares haya fallecido. También se consideraron aquí las inversiones en efectivo, capital social y préstamos para aumentar los fondos totales acumulados del plan de pensiones que quedan por distribuir entre los miembros sobrevivientes, de modo que los modelos de precios de valores negociables y préstamos sigan movimientos geométricos brownianos. El enfoque de la teoría de juegos, la técnica de separación de variables y la utilidad de varianza media se utilizaron para obtener soluciones de forma cerrada de los planes de control óptimos para los activos y la frontera eficiente. Además, Se analizó numéricamente la insurgencia de algunos parámetros sobre los planes óptimos de control con el tiempo. Así como también, se ofrece una comparación teórica de nuestro resultado con un resultado existente.es-ES
dc.formattext/xml
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Librees-ES
dc.relationhttps://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/7926/7450
dc.relationhttps://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/7926/7451
dc.rightsDerechos de autor 2021 Ingeniarees-ES
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0es-ES
dc.sourceIngeniare; No. 30 (2021): Ingeniare; 73-93en-US
dc.sourceIngeniare; Núm. 30 (2021): Ingeniare; 73-93es-ES
dc.source2390-0504
dc.source1909-2458
dc.subjectRégimen de pensioneses-ES
dc.subjectplan de control óptimoes-ES
dc.subjectdevolución de cotizacioneses-ES
dc.subjectteoría de juegoses-ES
dc.subjecttasa de interéses-ES
dc.subjectPension schemeen-US
dc.subjectoptimal control planen-US
dc.subjectreturn of contributionsen-US
dc.subjectgame theoreticen-US
dc.subjectinterest rateen-US
dc.titleNEW APPROACH ON MAXIMIZATION OF INVESTMENT PORTFOLIOS FOR A BETTER RENTABILITY IN THE CONTRIBUTIONSen-US
dc.titleUN NUEVO ACERCAMIENTO SOBRE LA MAXIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN PARA UNA MAYOR RENTABILIDAD EN LAS CONTRIBUCIONESes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArtículo revisado por pareses-ES


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