A Note About the Peña-Rodríguez Test of the Goodness of Fit in Time Series

Zhang, Hanwen

Una nota sobre la prueba de Peña y Rodríguez para la bondad del ajuste en series de tiempo

dc.creator	Zhang, Hanwen	es
dc.date	2015-07-06
dc.date.accessioned	2025-02-04T20:23:36Z
dc.date.available	2025-02-04T20:23:36Z
dc.identifier	https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/50
dc.identifier	10.15332/s2027-3355.2008.0001.03
dc.identifier.uri	http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/86168
dc.description	The aim of this paper is to divulge the modiﬁcation of the Pen˜a y Rodr´ıguez test (2002) of goodness of ﬁt. This test is asymptotically equivalent, but it is more powerful than the previous one. Two approaches are proposed using the gamma and the normal distributions. By an empirical example it is shown that theproposedtest ismore powerfulthanLjung-Boxtestand Montitestof nonlinear models detection.	en
dc.description	Este artículo tiene como fin divulgar a los lectores una prueba de bondad de ajuste para series de tiempo: la prueba de Peña y Rodríguez modificada (2002). Esta prueba es asintóticamente equivalente a la anterior, pero más potente. Se presentan dos aproximaciones de la estadística de prueba: por la distribución normal y la distribución Gamma. Mediante simulaciones de Monte Carlo, se muestra que la prueba de Peña y Rodríguez es más potente para la detección de series no lineales que la prueba de Ljung-Box y la prueba de Monti.	es
dc.format	application/pdf
dc.format	text/plain
dc.language	spa
dc.publisher	Universidad Santo Tomás	es
dc.relation	https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/50/48
dc.relation	https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/50/3690
dc.source	Comunicaciones en Estadística; Vol. 1 No. 1 (2008); 33-41	en
dc.source	Comunicaciones en Estadística; Vol. 1 Núm. 1 (2008); 33-41	es
dc.source	2339-3076
dc.source	2027-3355
dc.subject	Coeficiente de autocorrelación	es
dc.subject	autocorrelación parcial	es
dc.subject	prueba de no linealidad	es
dc.subject	modelos ARIMA	es
dc.title	A Note About the Peña-Rodríguez Test of the Goodness of Fit in Time Series	en
dc.title	Una nota sobre la prueba de Peña y Rodríguez para la bondad del ajuste en series de tiempo	es
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion

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