TAR models in ﬁnancial time series

Moreno, Edna; Nieto, Fabio H.

Modelos TAR en series de tiempo financieras

dc.creator	Moreno, Edna	es
dc.creator	Nieto, Fabio H.	es
dc.date	2015-01-28
dc.date.accessioned	2025-02-04T20:23:52Z
dc.date.available	2025-02-04T20:23:52Z
dc.identifier	https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/1485
dc.identifier	10.15332/s2027-3355.2014.0002.07
dc.identifier.uri	http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/86216
dc.description	The performance of TAR models to analyse ﬁnancial time series is evaluated. Empirically, and using data from the Brasilian stock market, the TAR model is compared with GARCH models via conditional moments.	en
dc.description	En este artículo, se evalúa el desempeño de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR),en el análisis de series de tiempo financieras. Se utilizan datos del mercado accionario brasilero y norteamericano a fin de ajustar un modelo; además se realiza una comparación con los modelos GARCH vía los momentos condicionales.	es
dc.format	application/pdf
dc.format	text/plain
dc.language	spa
dc.publisher	Universidad Santo Tomás	es
dc.relation	https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/1485/1658
dc.relation	https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/1485/3620
dc.source	Comunicaciones en Estadística; Vol. 7 No. 2 (2014)	en
dc.source	Comunicaciones en Estadística; Vol. 7 Núm. 2 (2014)	es
dc.source	2339-3076
dc.source	2027-3355
dc.subject	heterocedasticidad condicional	es
dc.subject	modelo TAR	es
dc.subject	series temporales rinancieras.	es
dc.title	TAR models in ﬁnancial time series	en
dc.title	Modelos TAR en series de tiempo financieras	es
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion

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