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Hidrología de Hurst y Box Counting para el análisis de persistencia, volatilidad y en dos series de tiempo colombianas

dc.creatorRodríguez S., Edgar L.
dc.date2016-02-07
dc.date.accessioned2020-08-21T19:45:56Z
dc.date.available2020-08-21T19:45:56Z
dc.identifierhttps://revistas.unbosque.edu.co/index.php/cuaderlam/article/view/1230
dc.identifier10.18270/cuaderlam.v8i14.1230
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/9925
dc.descriptionArtículo de investigaciónPropósito: determinar el exponente de Hurst y la dimensión fractal , de dos series de tiempo diferentes, una hidrológica y la otra financiera, con la ayuda de dos métodos que permiten establecer el grado de persistencia y volatilidad primordiales en el análisis de riesgo. Métodos: el Rango Re escalado y el Box Counting son métodos Econofisicos adecuados para ser usados en las series de tiempo de las alturas del nivel del rio Magdalena y las acciones del banco Davivienda, en la obtención del exponente de Hurst (H) y la dimensión fractal (D) de cada una. Resultados: al procesar y comparar los dos métodos en el análisis de persistencia y volatilidad de las series de tiempo, se presenta coherencia y factibilidad en las respuestas, con bajas tolerancias en sus diferencias y sobretodo manifestando un buen grado de pertinencia. Conclusión: los dos métodos se pueden usar juntos en el análisis de riesgo, ya que con ambos se puede determinar la persistencia, anti persistencia, aleatoriedad, ruido y volatilidad de las series de tiempo financieras.es-AR
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad El Bosquees-ES
dc.relationhttps://revistas.unbosque.edu.co/index.php/cuaderlam/article/view/1230/797
dc.relation/*ref*/BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, Acción PFDAVVND, URL: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/enlinea/acciones#, Extraído el día, 25/04/2012
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dc.rightsDerechos de autor 2016 Universidad El Bosquees-ES
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0es-ES
dc.sourceCuadernos Latinoamericanos de Administración; Vol 8 No 14 (2012); 41-50en-US
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dc.sourceCuadernos Latinoamericanos de Administración; Vol. 8 Núm. 14 (2012); 41-50es-ES
dc.source2248-6011
dc.source1900-5016
dc.source10.18270/cuaderlam.v8i14
dc.titleHidrología de Hurst y Box Counting para el análisis de persistencia, volatilidad y en dos series de tiempo colombianases-AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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