Deepening the theorical volatility models ARCH - GARCH and an application to the Colombian case

Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano

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Autor
Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid
Metadatos
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URI
http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/86154
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