Deepening the theorical volatility models ARCH - GARCH and an application to the Colombian case

Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid

Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano

dc.creator	Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid	es
dc.date	2009-08-28
dc.date.accessioned	2025-02-04T20:23:30Z
dc.date.available	2025-02-04T20:23:30Z
dc.identifier	https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/36
dc.identifier	10.15332/s2027-3355.2009.0002.03
dc.identifier.uri	http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/86154
dc.description	ThisworkpresentsthetheoreticalsupportofARCHandGARCHmodelsproposed by Engle (1982) and Bollerslev (1986), developing the demonstrations of mean and variance, conditional and non-conditional based in the assumptions made by Engle (1982) and ﬁnally it presents an adjustment process, which presents the dynamic proper of ARCH and GARCH models.	en
dc.description	Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Eng82 y Boll86, desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Eng82 y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta dinámicas ARCH y GARCH.	es
dc.format	application/pdf
dc.format	text/plain
dc.language	spa
dc.publisher	Universidad Santo Tomás	es
dc.relation	https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/36/34
dc.relation	https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/36/3677
dc.source	Comunicaciones en Estadística; Vol. 2 No. 2 (2009); 147-167	en
dc.source	Comunicaciones en Estadística; Vol. 2 Núm. 2 (2009); 147-167	es
dc.source	2339-3076
dc.source	2027-3355
dc.subject	Modelos ARCH	es
dc.subject	modelos GARCH	es
dc.subject	volatilidad	es
dc.subject	inflación	es
dc.title	Deepening the theorical volatility models ARCH - GARCH and an application to the Colombian case	en
dc.title	Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano	es
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion

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